Команда создателей Stock# открывает сервис по разработке торговых роботов и аналитических программ на заказ.
Для программирования роботов используется язык C# и уникальная платформа Stock#. Поддерживаются все торговые терминалы, включая прямые подключения к биржам РТС и ММВБ. Специально для Вашей стратегии будет разработан удобный пользовательский интерфейс и предоставлена качественная техническая поддержка.
Отправить заявку для оформления заказа Вы можете на странице http://stocksharp.com/robot/.
понедельник, 30 мая 2011 г.
вторник, 17 мая 2011 г.
PlazaTrader. Beta
Извещаю о начале бета тестирования коннектора к Плазе - PlazaTrader. Выложил сюда. Об ошибках пишите на форум. Документация пока не готова, но есть пример. При желании разобраться можно достаточно быстро. Успехов всем и особая благодарность aspirant-у, который фактически и сделал коннектор к Плазе.
понедельник, 16 мая 2011 г.
Вебинар по роботам. Отчет
3 мая я вел вебинар по роботам на C#. Рассказывал по Quik API, что такое Stock# и как лучше писать бота. На выходных получил материалы и публикую их в блоге. Видео выложил сюда. В текстовом виде опубликовано http://finlabportal.ru/2011/05/s-roboty-pr...mixaila-suxova/ http://finlabportal.ru/2011/05/otvety-na-v...mixaila-suxova/
Местами волновался, местами смеялся. Мой первый опыт в вебе, так что сильно не пинайте.
Местами волновался, местами смеялся. Мой первый опыт в вебе, так что сильно не пинайте.
вторник, 10 мая 2011 г.
Шлюз к АльфаДирект готов
среда, 4 мая 2011 г.
Stock# 3.1
Дамы и господа - новая версия! Бета тест был пройден успешно и давайте я расскажу вам о новых плюшках и исправленных сухарях.
Основная фича релиза - это поддержка опционной модели. В релизе представлены алгоритмы для работы с моделью Блэке-Шоулза, алгоритмы котирования по волатильности и дельта-хеджирование, а так же работа с синтетическими позициями. То, что предлагается за деньги в ряде программ, у нас бесплатно. =)
Помимо опционов были сделаны еще ряд интересных фич:
- S# теперь использует тип decimal. Он предотвращает ряд неприятных моментов с неправильным округлением, присущие использованию double.
- Пункто-цифровой график (крестики-нолики).
- Рассчет проскальзывания для стоп-заявок.
- Котирование теперь само решает, как переставлять заявку.
- Метод GuarantyCancelOrder объявлен устаревшим.
- Появились критерии остановки стратегии по ошибке (например, продолжать работу в случае возникновения ошибки в алгоритме). Для этого используются новые свойства Strategy.ErrorCount и Strategy.MaxErrorCount.
- Словообразование TimeShift заменено на Emulation в названиях некоторых классов. Для более четкого отражения смысла.
- Новые методы у Strategy для записи логов AddInfoLog, AddWarningLog и AddErrorLog.
- Добавлен SecurityIdGenerator для возможности изменения алгоритма генерации Security.Id. Напомню, сейчас для РТС идентификатор равен Код@RTS. Для ММВБ - Код@Класс.
- Возможность рассчета отрицательного проскальзывания.
- Новое свойство ActionRule.Name для удобства просмотра в логах какое именно правило была активировано.
- Новая струстура базы данных. Если уже работает Гидра версии 3.0, то нужно запустить скрипт миграции trading_diff.sql. Для тех, кто начнет пользоваться Гидрой впервые, этот скрипт не нужен, и нужно использовать trading.sql.
- Поддержка миллисекунд, что обеспечивает еще большую точность для тестирования на истории. Плюс к этому, теперь данные качаются аж с 2003-го года.
- Расширенная поддержка РТС Стандарт.
- Возможность редактирования инструментов.
- Фильтр для внесистемных сделок РТС.
Quik
- Увеличение скорости запуска и остановки DDE экспорта.
- Увеличение скорости метода запуска Quik.
- Изменены настройки экспорта стакана (рекомендуется из закрыть в Quik-е, потому что у них теперь новый заголовок).
SmartCOM
- Поддержка версии от 29.03.2011.
- События SmartComWrapper лучше задокументированы.
Исправленные баги:
- Зависимость колонок Quik друг от друга.
- Корректная работа Гидры с тиками валютных пар.
- Вывод цены в стакане Гидры.
- Перезапись Security.LastTrade.
- Изменение баланса отмененной заявки.
- Invalid window handle.
- Неправильный рассчет позиции.
- Стоп-заявка не работает с методом GuarantyCancelOrder.
- Починил ExcelStrategyReport.
- Копирование ошибки из Verifier.
Особо хочу отметить тот факт, что эту версию помогали делать Михаил Миткевич и Александр Shurik Муханчиков.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)