Роботы на QPile и Excel выглядят так

По версии GoodRoger - ярый ненавистник S#. Или меня. Или и меня и S#. Вообще уже запутался в его сообщениях.

Сравнение TOP5 API для роботов.

Наконец, выпустил новый релиз S#, и настало время для написания беллетристики. Я уже писал подобные заметки о том, для чего нужен робот, чем он может пригодится вообще. Теперь я решил написать о том, какой API лучше выбрать для робота. Заметьте, именно для тех, кто пишет (+ собрался писать) на API, а не использует ТА программы. О последних и так достаточно написано и без меня.

Я сознательно не пишу данный пост для тех, кто программирует на S#. А для тех, кто любит самостоятельно вникнуть в проблемы системного программирования (именно системного, потому что разбираться, скажем, с TRANS2QUIK.dll это вовсе не программирование робота, как многие думают =) ). Конечно, мне до сих пор не понятно, как людям не жаль своего времени, но я хочу поделиться и с ними своим опытом работы (пусть даже с готовым решением).

И так, сравнение будет производиться между следующими API:

1. Quik API
2. SmartCOM
3. Alfa Direct
4. Alor COM
5. Plaza2

.... и по следующим категориям:

1. Сложность освоения
2. Полнота данных
3. Поддержка
4. Распространенность
5. Уровень документации
6. Стабильность и ошибки

Все нижеописанное - мое личное мнение, основанное на использовании всех этих продуктов. Подчеркиваю, я не являюсь сторонником какой-то одной из API, и старался сделать вывод независимым.

И так, сначала опишу вкратце основные черты каждой из API.

1. Quik API. По определению - это trans2quik.dll. По факту, это еще и собственный DDE сервер. Все потому, что обратная связь через API практически отсутствует. Приходится делать ну очень много работы. Поддержка отвечает стабильно, по плану. Документация сносная.
2. SmartCOM. Ребята стараются, делают, но пока все плохо. Плохо в плане стабильности. Документация лучше, чем у Квика, да и использование много проще. Но вот данных - просто не достаточно. Если писать робота, нужно использовать внешние источники. Поддержка - самая лучшая.
3. Alfa Direct. Похож на SmartCOM, только работает значительно стабильнее. Но. Поддержка отсутствует вообще как таковая. Я бы сказал, на любителей.
4. Alor COM. Разобраться очень сложно. Пожалуй, сложнее только Plaza2. Документация нормальная (при таком запутанном API это большой плюс). Поддержка еле живая. Летом ее не было вообще.
5. Plaza2. Такое же запутанное API как у Alor, только еще плюс к тому, что через данный API нужно посылать еще и специальные сообщения. Количество параметров компилятором не ограничивается, поэтому получается некий квест с разбором документаций (а их читать надо сразу как минимум две). Думаю, если нет хотя бы пару лет в программировании, можно даже в эту сторону не смотреть. Поддержка хорошая.

Получившаяся итоговая таблица (отмечал как с школе советских времен - от 1 до 5):

	Quik	SmartCOM	Alfa Direct	Alor COM	Plaza2
Сложность освоения	4	5	3	2	1
Полнота данных	5	1	4	4	5
Поддержка	4	5	1	2	4
Распространенность	5	3	2	2	1
Уровень документации	3	5	4	3	2
Стабильность и ошибки	4	1	3	3	5
Итог	25	20	17	16	18

Я не удивлен полученным двум лидерам. Они вечно дышат друг другу в спину. Но и какого-то явного отрыва от других API не видно. Рынок постоянно будет модернизироваться, брокера предлагать все больше своих услуг, и все эти цифры будут стремиться к одному общему числу.

Вместо заключения хочу отметить, что в этой таблице все-таки нужно смотреть не на итоговые значение, а как конкретные цифры. Скажем, Alfa победила Alor. Но, если вы новичок, то из-за пункта "поддержка" вам путь заказан. Или другой вариант. Вы, наоборот, профи. Тогда при всей своей усредненности можно попробовать и Plaza2. Или, если взять мой жизненный пример, я не смог написать один из своих роботов на SmartCOM, потому что по нему невозможно было получить необходимые данные по опционным контрактам.

Дерзайте!

Stock# 1.8

Ага, опять не S# 2.0. Сам уже удивляюсь, что можно сделать в рамках одного Quik. Поистине, пределов для автоматизации не существует. Качаем-с.

1. Главное нововведение в этой версии - асинхронные заявки. Я уже писал в своем посте о том, насколько они быстрее обычных. Поэтому, теперь QuikTrader умеет работать и в асинхронном режиме. Достаточно установить у него свойство IsAsyncMode в true. Более подробно, я написал в документации и показал в примере SampleAsyncTransaction. Кстати, последний выглядит как очень простой, но все же привод. Полезно будет посмотреть тем, кто хочет написать подобное. Но есть и ложечка дегтя. Котирование в асинхронном режиме работать не будет - проверено. Надо полностью переписывать стратегию. С большей вероятностью, это относится к тем стратегиям, которые уже написаны на базе S#.
   
   
2. Добавил события ITrader.OrdersFailed и ITrader.StopOrdersFailed (опять же, для асинхронного режима). Как я уже написал, при синхронном режиме в случае неуспеха QuikTrader бросает исключение. Для асинхронного режима реализовать подобное невозможно, потому что информация по заявке может прийти в любое время. Поэтому, когда она придет, и будет означать не успешную регистрацию, будет вызвано данное событие.
   
   
3. Для асинхронного режима было добавлено свойство QuikTrader.CurrentTransactionId. Первоначально, при создании QuikTrader, оно установлено в значение, равное количеству миллисекунд, прошедшее с начала дня. Для чего сделаны такие хитросплетения. Дело в том, что асинхронный режим, в отличие от синхронного режима, при определении заявки, переданной по DDE, основывается не на номере заявки (Order.Id), а на идентификаторе транзакции (Order.TransactionId). Чтобы обеспечить уникальность данного значение (а оно должно быть строго уникальным), то я сделал эту первоначальную инициализацию. Если у вас ведется какой-то собственный механизм генерации идентификаторов транзакции, то перед самым началом работы необходимо присвоить значение в QuikTrader.CurrentTransactionId. Если же ничего такого нет, то будет достаточно и стандартного поведения.
   
   
4. В предыдущих версиях, в случае не успешной регистрации синхронным способом QuikTrader.RegisterOrder просто возвращал управление, и необходимо было проверять номер заявки (если он нулевой, значит регистрация не была произведена). Теперь, данный метод в синхронном режиме бросает исключение, которое содержит текстовое описание причины.
   
   
5. Наконец-то пункт, не касающийся асинхронного режима... Для Strategy я сделал механизм генерации отчетов. Две реализации: XmlStrategyReport - генерация отчетов в формат Xml, и ExcelStrategyReport - генерация в Excel. Первый удобен, если нужно передавать данные между разными роботами. Или, к примеру, сохранять состояние между сессиями. Я уже писал об этом в пункте 6, что нужен механизм выставления первоначального состояния для стратегий, выходящих за границы интрадей трейдинга. Так вот, Xml формат - это идеальное решение.
   
   ExcelStrategyReport необходим тогда, когда нужно в конце дня посмотреть, что же робот наторговал, и как именно. Построить графики, проанализировать результат. Особенность ExcelStrategyReport в том, что он умеет работать с файлом-шаблоном. Например, можно настроить в файле-шаблоне формулы, написать макросы, построить графики. А ExcelStrategyReport будет обновлять свежими данными, и весь отчет автоматически будет перестраиваться. Очень удобно.
   
   
6. Добавил давно необходимый метод - ITrader.CancelOrders. Отменяет все активные заявки по определенной маске (инструмент, направление, счет и т.д.). Пригодился, к слову, и в примере SampleAsyncTransactions.
   
   
7. Очень важный пункт. Устранил проблему с ошибкой в конструкторе QuikTrader, когда больше невозможно было пересоздать QuikTrader. На самом деле, это ошибка, скорее следствие неправильного дизайна архитектуры. Не нужно делать автоматическое подключение в конструкторе. Поэтому, теперь метод Connect нужно вызывать отдельно, когда требуется произвести подключение к Квику.
   
   
8. Расширил поддержку РТС Стандарт. Вкратце, проблема с этой площадкой в S# в том, что коды инструментов не уникальны. Но уникальна комбинация код инструмента + класс инструмента. Поэтому, теперь в таких таблицах как Все Сделки, Мои Сделки, Заявки, Стоп-Заявки передается класс инструмента. Более того, теперь и стакан должен иметь новый заголовок КОД-КЛАСС, что так же решает проблему получения стаканов для РТС Стандарт.
   
   
9. Чуть модифицировал предыдущее нововведение (пункт 12). Я переименовал событие QuikTrader.FormatTransactionString в QuikTrader.FormatTransaction, и которое теперь передает не просто строку, а TransactionBuilder. С ним форматировать строку транзакции намного удобнее.
   
   
10. Добавил свойство Strategy.TotalWorkingTime, которое показывает, сколько проработала стратегия. Именно проработала, то есть время простоя, когда стратегия не была запущена, или была приостановлена не учитываются. Только рабочее. Теперь можно следить за операторами (без них роботов пока еще опасно оставлять), сколько они реально наработали за день, и сколько они заработали гонорару.
    
    
11. Добавил еще один тип менеджера - менеджер задержки LatencyManager. Учитывает, как быстро торговая система принимает заявки от робота. Вкратце, при создании заявки в свойство Order.InitializationTime записывается время создания заявки на клиенте (рассчитывается текущее время, так что те, кто находится вне временной зоны с биржей, нужно принудительно в коде изменять временной сдвиг). Как только придет подтверждение регистрации заявки по DDE, менеджер возьмет реальное время Order.Time, и рассчитает общее время задержки. Теперь можно следить и за брокерами, и за интернет-провайдерами, и за теми, кто из них родом из Эстонии.
    
    
12. В предыдущей версии я начал направление кастомизации DDE метаданных. В этой версии я еще больше его расширил, сделал его объектно-ориентированным. Появились классы DdeColumn и DdeColumnList. Последний имеет очень интересное поведение. При добавлении, вставки или удалении колонки он автоматически пересчитывает индексы всех остальных колонок. Подробнее, показал в документации в разделе Модификация стандартных таблиц.
    
    
13. Продолжив реализовывать предыдущий пункт, я сделал QuikTrader.QuotesTable. Аналогично таким настройкам, как QuikTrader.SecuritiesTable, позволяет изменять настройки стакана. Стакан - это довольно интимное место, и многие привыкли использовать допустим биды сверху, офера снизу, наоробот и т.д. Так что, сделал S# чуть дружелюбнее к стакану.
    
    
14. Order.Direction теперь по умолчанию экспортируется. Раньше я думал о том, что это создаст лишнюю нагрузку, но открыв для себя опцию "Формальные названия" и произведя ряд тестов, я убедился - нужно включать по умолчанию экспорт направления заявки у сделки.
    
    
15. Добавил возможность (забытую первоначально мною, но о которой вспомнили здесь) возможность задавать комментарий при регистрации. Свойство Order.Comment существовало, но оно заполнялось только при DDE экспорте, но не использовалось в ITrader.RegisterOrder.
    
    
16. Логи в котирование QuotingStrategy теперь пишутся на русском языке. Просто небольшое улучшение.
    
    
17. К слову о логах. Появился стандартный класс-логгер, который пишет в файл. Называется StrategyLogger. Давно пора было его вынести из своих роботов в S#. Не было бы таких вопросов.
    
    
18. Сделал класс Strategy наследником класса Disposable. Вот тут описано, что такое очищение ресурсов в рамках .NET. Не забывайте их подчищать, если хотите, чтобы робот "жил" долго.
    
    
19. Переделал метод Order.Message в Order.Messages, который теперь есть не просто строка, а коллекция строк. Дело в том, что торговая система в течении жизни заявки может посылать несколько сообщений относительно одной и той же заявки (при регистрации, при снятии, при неудавшемся снятии и т.д.). Логично не перетирать старое значение, а добавлять при этом новое, что и было сделано.
    
    
20. Буквально в самый последний момент исправил ошибку с датами, которая обсуждалась здесь. В кратце. Квик оставляет с таблице всех сделок (да и не только в ней) сделки с предыдущего дня - вечерней сессии. Экспорт DDE, реализованный в S#, не предоставлял возможность получения даты, и учитывал лишь время. Из-за этого, записи вчерашнего дня интерпретировались как сегодняшние. Например, сделка от "1 апреля 19:30" 2-го апреля имела бы дату "2 апреля 19:30". Не очень хорошо. Поэтому, теперь таблицы Все Сделки, Мои Сделки, Заявки, Стоп-Заявки теперь содержат колонку Дата.
    

Два десятка изменений. S# бурлит.

Excel4Net.Com - программирование на C# .NET под Excel

В поисках необычного в процессе серфинга по инету наткнулся на интересный проект: Excel4Net. Я уже писал ранее, как ведущие роботоводы разрабатывают свои прораммы в нынешнее время. И программирование под Excel меня не привело в восторг. После ознакомления с данным проектом, я решил пересмотреть свое мнение на Excel, причем в значительно лучшую сторону.

Excel - очень распространенная среда, и конкурентам (по крайней мере из российского сектора) до массовости Excel как пешком до Поднебеной. Тем не менее, повторю основные минусы Excel:

К этому стоит добавить еще то, что на Excel не так уж тривиально интегрироваться с торговой программой, что для предыдущего пункта делать вообще не нужно. Отдельно можно выделить стабильность - всего один поток, и если он зависнет, зависнут как другие скрипты, так и не будет возможности перезапустить алгоритм (а Excel еще не научился вытаскивать себя из болота за волосы как Мюнхаузен), или даже перезапустить соединение с торгующей программой.

Excel4Net позволяет как раз решить главный недостаток - интеграция. С использованием .NET у Excel появляется просто огромный потенциал в работе с другими программами. Например, библиотеку Ecng.Trading можно на раз-два-три начать использовать как раз из Excel. Это отчетливый сигнал тем, у кого торговые алгоритмы написаны на VBA, и их не устраивает стабильность и скорость. Excel4Net позволяет переписать ряд алгоритмов со скриптов на C# (или VB.NET, кому что нравится), что увеличит скорость в разы. Я переписал один свой макрос на C#, и у него прирост в производительности был равен 1600%. В 16 раз!. Вот здесь показано, как реализовать формулу Блэка-Шоулза.

После выпуска версии Ecng.Trading 1.5 (в текущий момент заканчиваю документацию, которой теперь будет много), обязательно сделаю что-нибудь торговое под Excel4Net. Такой проект трейдерам пройти мимо нельзя.