Обучение первой группы

Вчера был последний день обучения программирования роботов на C# с использование S# пилотной группы. Обучались все, в том числе и я. Вынес для себя много полезного для следующих курсов:

Во-первых, группу нужно разделять. На первый курс лекций попало явно более 1 уровня: те, кто уже занимается автоматизацией в трейдинге, и те, кто практически не имеет опыта.

Во-вторых, программу нужно упрощать. Лучше давать минимум, но чтобы но был усвоен, чем давать продвинутую технику, которую большинство проигнорировало.

В-третьих, программу нужно расширять. Некоторые аспекты C# были освещены кратко + базовые вещи нужно повторять каждый раз, чего не происходило. И формат будней для этого предпочтительнее, как мне кажется.

Все эти замечания буду устранять. Хочу всех поблагодарить за то, что пришли, и дошли этот тяжелый путь до конца. =)

Гидра

Для S# сделал программу Гидра, которая качает данные с Финама (тики), РТС (тики), Квик (стаканы), Смарт (стаканы) и сохраняет локально на диск во внутренний формат (специально был разработал для компактного хранения маркет данных). Программа разрабатывалась для бэктестинга, но по мере использования выяснилось, что может жить и свой жизнью (использоваться вне S#).

Отличается от других подобных программ тем, что есть API, через который можно получить загруженные данные. Так же Гидра сама умеет экспортировать данные в другие форматы (сейчас это Excel, xml и txt).

Гидра доступна с исходниками. Основана на расширяемой (плагины) модели, тоесть можно подключить и другие источники. Если кто хочет ее взять под свой контроль или просто развить своими идеями - велкам.

Визуальные редакторы

Давно не писал беллетристику по роботам. Но на днях прислали ссылку на комоновский тред по tslab. Зашел посмотреть и увидел ЭТО:

Это же насколько нужно быть гиком таких редакторов, чтобы разбираться в... я даже слова не могу подобрать.

Даже мои конкуренты по API для роботов - cofite - ввязались в это направление (судя по качеству картинки, пока не так далеко продвинулись, как tslab):

Немного теории о визуальном программировании. Появилось оно в лохматом году, наверное, даже раньше, чем привычные уже языки C, Паскаль и Бейсик. Помните блок схемы, что в школе на уроках информатики нас учили? Так вот, это прародитель всех нынешних редакторов. Эйфория по таким редакторам была еще чаще, чем кризисы в экономике. Каждый раз какая-то компания выдумывала очередной подход в решении проблемы визуального кода, маркетологи это разносили, но итог всегда был один - не взлетало. Даже Майкрософт вляпывался в эту направление. И так же терпел неудачу. А он то новатор (-аггрегатор) всего, что есть сейчас у программистов.

В чем причина провальности таких решений? В направлении. Людям, которые только изучают программирование, визуальный редактор только навредит. Он дает первоначальный вау фактор, который исчезает уже ко второму дню использования. Через неделю, код будет выглядеть как на картинке. И вот тут как раз и происходит крах такого подхода. Они были призваны упростить программирование. А вместо этого, происходит усложнение. И более того, код в текстовом файле начинает занимать значительно меньше места, чем вся эта мега-диаграмма, не влезающая аж 8 мониторов. А уж как ее тестировать - у-у-у-у. Это отдельная тема мазохизма.

И что же получается? Почему до сих пор создают такие редакторы, и даже крупные компании? Там сидят одни дураки? Отнюдь. Как я уже говорил, все дело в направлении. Направление таких редактором - это визуализация сложных процессов (масштаба компании) с возможностью встраивания готовых блоков. А когда на таком инструменте новички без опыта (а именно на них почему наши разработчики направляют свои усилия) пытаются создавать торговые алгоритмы, где, как правило, пестрит одна математика, то все это выливается один большой и неповоротливый монстр с единственным вопросом у создателя - "И что же дальше?".

Курсы по обучению языку C#

Решил и в блоге дать новость.

Я буду вести курсы по обучению программированию на C#. Обучение неотрывно от практики, и сразу буду говорить, как запрограммировать то или другое на S# под Quik. Уровень - самый начинающий (то, кто не знает язык вообще). Уровень после курсов - умение запрограммировать стратегию на S#.

Даты: 26 + 27 февраля, 12 + 13 марта. Начало в 11 часов.

Обучение будет производиться в учебной аудитории Алор, по адресу г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 9а (2-й этаж), офис 206 (http://www.alor.ru/include/areas/regions/y...%C0%CB%CE%D0%BB).

Обучение по схеме пара, перерыв, пара, обед, пара, перерыв, пара.

Стоимость - 10 000 р.

upd:
Мест осталось 0.

Stock# 3.0 beta

На прошлой неделе выпустил первую бета версию S# 3.0. Сегодня - вторую. Решил отписать в блоге об этом. Это не официальное пока сообщение о всех изменениях и фичах, поэтому никакой конкретики.

Основная фича - это тестирование на истории. Это был настоящий долгострой, который я начал почти год назад. С переменным успехом, с изменениями планов, но в конечном итоге я довел дело до конца. Конечно, еще многое нужно будет улучшать, убыстрять и параллелить, но задел сделан - тестирование роботов под Quik и SmartCOM на истории! Вау! Такое еще никто не делал на рынке софта для трейдинга у нас. Это фактически открыло новое направление - анализ стратегий. То, что раньше предлагалось только через Велс, Ами и т.д. теперь доступно и для нормальных высокочастотных роботов. И главное - абсолютно бесплатно =)

Вторая фича получилась производной. Это программа Hydra, которая поставляет данные как раз для тестирования. Тестирование по-тиковое, поэтому и программа скачивает сделки, а не свечки или какие другие котировки. Название Hydra получилось из-за способа работы - множества "голов", "кушающих" данные из разных источников. Данные, кстати, не только сделки, но так же и стаканы, что еще больше влияет на точность тестирования. Кстати, сама программа распространяется с исходниками. Так что, если есть желающие развивать ее под другие источники, велкам!

А пока тестирование беты.

Quik2Quant 1.1

После длительного тестирования программный адаптер Quik2Quant полностью готов к работе, в результате исправления багов и недочетов продукт обзавелся стабильностью в работе и одновременно лишился постфикса beta.
Кроме того, появилось несколько новых фич, призванных облегчить жизнь простого юзера:

• Установка с помощью установочного файла. Шаманства с бубном вокруг разных папок больше нет.

• Автоматический поиск пути к терминалу Quik при включенных внешних транзакциях.
• Автоматическая настройка торговых счетов. Провайдер сам найдет имеющиеся в терминале счета, останется только выбрать нужный.
• Импорт требуемых инструментов из таблицы текущих параметров. С помощью встроенного в адаптер модуля можно в два клика настроить нужные инструменты для торговли и они мгновенно появятся в OpenQuant

Скальперский робо-привод Glass. Бета версия.

Программа Glass предназначена для тех трейдеров, кому необходим удобный и быстрый привод для QUIK и SmartCom. Скальпинг и QUIK- понятия не совсем подходящие друг другу и, чтобы у трейдеров, использующих терминал QUIK, не возникало проблем с QUIK и скальпинг стратегиями, мы сделали удобный скальперский привод к QIUK.

Особое внимание мы уделили скорости обработки действий и отображения информации, т.к. считаем это критичным при активном стиле торговли. Продукт Glass - как удобный и быстрый скальпинг привод к терминалу QUIK - не создает дополнительных задержек при обработке заявок через привод.

Помимо гибко настраиваемого интерфейса удобные горячие клавиши и продуманные отображаемые данные, позволяют говорить об уникальности нашего скальпинг привода.

Программа работает совместно с QUIK (www.quik.ru) терминалом, поддерживаемым почти всеми брокерами Российского Фондового рынка (ММВБ, РТС).