PlazaTrader. Beta

Извещаю о начале бета тестирования коннектора к Плазе - PlazaTrader. Выложил сюда. Об ошибках пишите на форум. Документация пока не готова, но есть пример. При желании разобраться можно достаточно быстро. Успехов всем и особая благодарность aspirant-у, который фактически и сделал коннектор к Плазе.

Вебинар по роботам. Отчет

3 мая я вел вебинар по роботам на C#. Рассказывал по Quik API, что такое Stock# и как лучше писать бота. На выходных получил материалы и публикую их в блоге. Видео выложил сюда. В текстовом виде опубликовано http://finlabportal.ru/2011/05/s-roboty-pr...mixaila-suxova/ http://finlabportal.ru/2011/05/otvety-na-v...mixaila-suxova/

Местами волновался, местами смеялся. Мой первый опыт в вебе, так что сильно не пинайте.

Шлюз к АльфаДирект готов

Кто прогает под Альфу может его брать и мучать. По вопросам, что как и зачем, пишите на форум S#. Если будут вопросы по другим шлюзам, то пишите в другие форумы (в Альфе только Альфа).

Stock# 3.1

Дамы и господа - новая версия! Бета тест был пройден успешно и давайте я расскажу вам о новых плюшках и исправленных сухарях.

Основная фича релиза - это поддержка опционной модели. В релизе представлены алгоритмы для работы с моделью Блэке-Шоулза, алгоритмы котирования по волатильности и дельта-хеджирование, а так же работа с синтетическими позициями. То, что предлагается за деньги в ряде программ, у нас бесплатно. =)

Помимо опционов были сделаны еще ряд интересных фич:

1. S# теперь использует тип decimal. Он предотвращает ряд неприятных моментов с неправильным округлением, присущие использованию double.
2. Пункто-цифровой график (крестики-нолики).
3. Рассчет проскальзывания для стоп-заявок.
4. Котирование теперь само решает, как переставлять заявку.
5. Метод GuarantyCancelOrder объявлен устаревшим.
6. Появились критерии остановки стратегии по ошибке (например, продолжать работу в случае возникновения ошибки в алгоритме). Для этого используются новые свойства Strategy.ErrorCount и Strategy.MaxErrorCount.
7. Словообразование TimeShift заменено на Emulation в названиях некоторых классов. Для более четкого отражения смысла.
8. Новые методы у Strategy для записи логов AddInfoLog, AddWarningLog и AddErrorLog.
9. Добавлен SecurityIdGenerator для возможности изменения алгоритма генерации Security.Id. Напомню, сейчас для РТС идентификатор равен Код@RTS. Для ММВБ - Код@Класс.
10. Возможность рассчета отрицательного проскальзывания.
11. Новое свойство ActionRule.Name для удобства просмотра в логах какое именно правило была активировано.

Гидра

1. Новая струстура базы данных. Если уже работает Гидра версии 3.0, то нужно запустить скрипт миграции trading_diff.sql. Для тех, кто начнет пользоваться Гидрой впервые, этот скрипт не нужен, и нужно использовать trading.sql.
2. Поддержка миллисекунд, что обеспечивает еще большую точность для тестирования на истории. Плюс к этому, теперь данные качаются аж с 2003-го года.
3. Расширенная поддержка РТС Стандарт.
4. Возможность редактирования инструментов.
5. Фильтр для внесистемных сделок РТС.

Quik

1. Увеличение скорости запуска и остановки DDE экспорта.
2. Увеличение скорости метода запуска Quik.
3. Изменены настройки экспорта стакана (рекомендуется из закрыть в Quik-е, потому что у них теперь новый заголовок).

SmartCOM

1. Поддержка версии от 29.03.2011.
2. События SmartComWrapper лучше задокументированы.

Исправленные баги:

1. Зависимость колонок Quik друг от друга.
   
2. Корректная работа Гидры с тиками валютных пар.
3. Вывод цены в стакане Гидры.
4. Перезапись Security.LastTrade.
5. Изменение баланса отмененной заявки.
6. Invalid window handle.
7. Неправильный рассчет позиции.
8. Стоп-заявка не работает с методом GuarantyCancelOrder.
9. Починил ExcelStrategyReport.
10. Копирование ошибки из Verifier.

Особо хочу отметить тот факт, что эту версию помогали делать Михаил Миткевич и Александр Shurik Муханчиков.

SmartCOM был объявлен устаревшим

Цитата с форума РТС, где отписался Андрей Осташов:

Причиной кончины SmartTrade COM было настоятельное желание роботописателей выделить API в отдельный продукт, неотягощенный торгово-терминальными функциями, кушающими системные ресурсы. Что и было сделано. В результате на свет появился SmartCOM.
Развитие технологий не стоит на месте. Мы начинаем задумываться о SmartNet.
Так что рано или поздно SmartCOM безусловно умрет.

Кто не знает Андрея - это сотрудник ITInvest. По должности я не знаю кто он, но вверенное ему хозяйство включает поддержку IT решений (такое как SmartCOM) и новое направление в программах ITInvest. Так что, считайте, почти официальное заявление.

Считаю решение правильным, так как технология морально устарела. Но новая библиотека от SmartNet пока не очень хороша (смог через нее получить рыночные данные, дальше забросил). По субъективным впечатлениям оформлена хуже, чем SmartCOM. Есть надежды, что к официальному релизу все в корне измениться.

Те, кто пользуется SmartCOM, бдите. Как говориться предупрежден, значит вооружен.

Бесплатный вебинар по роботам на C#

Во вторник, 3 мая в 20 часов состоится вебинар. На вебинаре я расскажу про сам язык C#, чем он отличается от других языков, в чем он программируется, и как выглядят роботы, написанные на таком языке.

Если есть вопросы, то лучше их задать заблаговременно. И рассчитывайте, что формат примерно час с копейками.

Роботрейдинг от Муханчикова (aka Shurik)

Неделю назад была встреча Smart-lab-овцев, где выступил Александр Муханчиков по теме торговли роботами. Сегодня в Трубке выложили запись видео. Смотрим.