Прошло обучение по C# + Stock# (продвинутая группа)

На минувших выходных закончились курсы. Вел 6 выходных дней, практически весь июнь. Начало было "интересным". В учебке Алора отрубили интернет. Пришлось выкручиваться, и на ходу менять программу. Даже написал простенький эмулятор Quik, чтобы продолжить обучение. Но потом Алор себя полностью реабилитировал, сделав интернет и починив систему охлаждений помещения (проще говоря, кондиционер). В целом помещение было на высоте.

На вторых двух выходных мы узнали, что демо Quik от ARQA на выходных отключен. В срочном порядке поназаказали у Цериха логины, так что это практически ничем не омрачило наше обучение в те выходных.

В целом весь процесс был куда более насыщенный, чем мое первое обучение. Во-первых, 6 дней против 4-ех, и удалось по больше рассказать про события и асинхронную модель. Это, пожалуй, самое важное в алго трейдинге. Во-вторых, разделение на базовый и продвинутый уровни дало положительный результат. Не 100%, но все же намного лучше, чем мое пилотное выступление. В любом случае, как и обещал, буду всегда доступен к ответам на вопросы.

Всем отучившимся спасибо. Было очень интересно со всеми общаться. Надеюсь, виделись не в последний раз, и в следующих раз встретимся уже на предметных конференциях или... в стакане. =)

ps Следующее обучение будет, скорее всего, для базовой группы и его будет вести Павел Касаткин (автор Quik2Quant). Напишу в следующем сообщении.

2-ой вебинар по роботам.

Сегодня, в 20 часов будет проводить вебинар по роботам Павел Касаткин. Павел является создателем адаптера под OpenQuant для Квика (помимо того, что мы с ним начинали делать Stock# вместе). Так что хорошая возможность задать вопросы тем, кто был на первом вебинаре, так и кто его пропустил.

Торговые роботы на заказ от команды Stock#

Команда создателей Stock# открывает сервис по разработке торговых роботов и аналитических программ на заказ.

Для программирования роботов используется язык C# и уникальная платформа Stock#. Поддерживаются все торговые терминалы, включая прямые подключения к биржам РТС и ММВБ. Специально для Вашей стратегии будет разработан удобный пользовательский интерфейс и предоставлена качественная техническая поддержка.

Отправить заявку для оформления заказа Вы можете на странице http://stocksharp.com/robot/.

PlazaTrader. Beta

Извещаю о начале бета тестирования коннектора к Плазе - PlazaTrader. Выложил сюда. Об ошибках пишите на форум. Документация пока не готова, но есть пример. При желании разобраться можно достаточно быстро. Успехов всем и особая благодарность aspirant-у, который фактически и сделал коннектор к Плазе.

Вебинар по роботам. Отчет

3 мая я вел вебинар по роботам на C#. Рассказывал по Quik API, что такое Stock# и как лучше писать бота. На выходных получил материалы и публикую их в блоге. Видео выложил сюда. В текстовом виде опубликовано http://finlabportal.ru/2011/05/s-roboty-pr...mixaila-suxova/ http://finlabportal.ru/2011/05/otvety-na-v...mixaila-suxova/

Местами волновался, местами смеялся. Мой первый опыт в вебе, так что сильно не пинайте.

Шлюз к АльфаДирект готов

Кто прогает под Альфу может его брать и мучать. По вопросам, что как и зачем, пишите на форум S#. Если будут вопросы по другим шлюзам, то пишите в другие форумы (в Альфе только Альфа).

Stock# 3.1

Дамы и господа - новая версия! Бета тест был пройден успешно и давайте я расскажу вам о новых плюшках и исправленных сухарях.

Основная фича релиза - это поддержка опционной модели. В релизе представлены алгоритмы для работы с моделью Блэке-Шоулза, алгоритмы котирования по волатильности и дельта-хеджирование, а так же работа с синтетическими позициями. То, что предлагается за деньги в ряде программ, у нас бесплатно. =)

Помимо опционов были сделаны еще ряд интересных фич:

1. S# теперь использует тип decimal. Он предотвращает ряд неприятных моментов с неправильным округлением, присущие использованию double.
2. Пункто-цифровой график (крестики-нолики).
3. Рассчет проскальзывания для стоп-заявок.
4. Котирование теперь само решает, как переставлять заявку.
5. Метод GuarantyCancelOrder объявлен устаревшим.
6. Появились критерии остановки стратегии по ошибке (например, продолжать работу в случае возникновения ошибки в алгоритме). Для этого используются новые свойства Strategy.ErrorCount и Strategy.MaxErrorCount.
7. Словообразование TimeShift заменено на Emulation в названиях некоторых классов. Для более четкого отражения смысла.
8. Новые методы у Strategy для записи логов AddInfoLog, AddWarningLog и AddErrorLog.
9. Добавлен SecurityIdGenerator для возможности изменения алгоритма генерации Security.Id. Напомню, сейчас для РТС идентификатор равен Код@RTS. Для ММВБ - Код@Класс.
10. Возможность рассчета отрицательного проскальзывания.
11. Новое свойство ActionRule.Name для удобства просмотра в логах какое именно правило была активировано.

Гидра

1. Новая струстура базы данных. Если уже работает Гидра версии 3.0, то нужно запустить скрипт миграции trading_diff.sql. Для тех, кто начнет пользоваться Гидрой впервые, этот скрипт не нужен, и нужно использовать trading.sql.
2. Поддержка миллисекунд, что обеспечивает еще большую точность для тестирования на истории. Плюс к этому, теперь данные качаются аж с 2003-го года.
3. Расширенная поддержка РТС Стандарт.
4. Возможность редактирования инструментов.
5. Фильтр для внесистемных сделок РТС.

Quik

1. Увеличение скорости запуска и остановки DDE экспорта.
2. Увеличение скорости метода запуска Quik.
3. Изменены настройки экспорта стакана (рекомендуется из закрыть в Quik-е, потому что у них теперь новый заголовок).

SmartCOM

1. Поддержка версии от 29.03.2011.
2. События SmartComWrapper лучше задокументированы.

Исправленные баги:

1. Зависимость колонок Quik друг от друга.
   
2. Корректная работа Гидры с тиками валютных пар.
3. Вывод цены в стакане Гидры.
4. Перезапись Security.LastTrade.
5. Изменение баланса отмененной заявки.
6. Invalid window handle.
7. Неправильный рассчет позиции.
8. Стоп-заявка не работает с методом GuarantyCancelOrder.
9. Починил ExcelStrategyReport.
10. Копирование ошибки из Verifier.

Особо хочу отметить тот факт, что эту версию помогали делать Михаил Миткевич и Александр Shurik Муханчиков.