Ecng.Trading 1.3

Выложил новую версию Ecng.Trading v1.3. Скачивать отсюда. Теперь по этой ссылке я буду выкладывать все новые релизы.

В новой версии я добавил два, на мой взгляд, главных изменения.

Первое касается того, как экспортировать произвольные таблицы из Квика. В QuikTrader появилось событие ProcessDdeData. Данное событие вызывается тогда, когда Квик послал DDE данные, которые QuikTrader не умеет обрабатывать. В качестве демонстрации я добавил в свое приложением-пример отображение данных по портфелю. Сначала я настроил Квик, добавив в него соответствующую таблицу:



Обновленные info.wld файл идет вместе с архивом.

Затем, добавил в него код обработки и отображения данных:

_trader.ProcessDdeData += (name, rows) =>
{
// узнаем, что пришедшие данные отвечают за портфель
if (string.Compare(name, "portfolio", true) == 0)
{
foreach (var row in rows)
{
var client = (string)row[0];
var portfolio = _portfolioWindow.Portfolios.FirstOrDefault(p => p.Client == client);

if (portfolio == null)
{
portfolio = new Portfolio { Client = client };
_portfolioWindow.Portfolios.Add(portfolio);
}

portfolio.Shorts = (double)row[1];
portfolio.Longs = (double)row[2];
portfolio.Collateral = (double)row[3];
portfolio.Margin = (double)row[4];
portfolio.Money = (double)row[5];
portfolio.PnL = (double)row[6];
}
}
};

Так как QuikTrader уже содержит методы по запуску и остановке DDE экспорта (StartDde и StopDde), то для удобства я перегрузил этим методы, чтобы они могли принимать имя экспортируемой таблицы (имя отображается в заголовке таблицы в Квике). Это позволит не только управлять своим потоком данных, но еще и запускать и останавливать его. Так что, если кто-то еще разрабатывает роботов под Excel, руководствуясь тем, что в него можно передавать данные как угодно, знайте, теперь это можно делать и в Ecng.Trading. Ну, а про преимущества разработки роботов на C# по сравнению с Excel я уже писал здесь.

Второе изменение знаковое. Наконец-то, в Ecng.Trading появился первый торговый алгоритм - котирование заявок. Например, необходимо срочно закрыть позицию, продав или купив по рынку (при минимуме потере профита). При высоколиквидном инструменте посланная из Квика или робота заявка может дойти до рынка уже "неактуальной" (в принципе, можно выставлять и из Квика рыночную заявку, но она работает не на всех биржах). Чтобы решить эту проблему, я написал класс MarketOrderRegistry, в который добавляется заявка. Заявка может быть и как уже ранее зарегистрированная, так и "пустая" (только что созданная и еще не выпущенная на биржу). И уже этот класс двигает эту заявку в стакане так, чтобы продать ее по выгодной рыночной цене. Рыночная цена опирается на текущий BestBid и BestAsk инструмента. Если же задана MarketDelta (передается в метод AddOrder), то цена заявки будет высчитываться как смещение цены последней сделки на эту самую MarketDelta.

Другое применения MarketOrderRegistry - это скальперская стратегия. Класс может сам создавать заявки и контролировать их в стакане.

Сам по себе класс MarketOrderRegistry построен на основе методов из класса TraderHelper:

1. GuarantyCancelOrder - гарантированно отменить заявку. В цикле посылает команду CancelOrder до тех пор, пока заявка не снимется (или не исполниться, если робот не успел снять).
2. ReRegisterOrder - перерегистрировать заявку. Удобен тем, что умеет подстраиваться под особенности биржи. Например, FORTS умеет изменять заявки одной транзакцией. Тогда в метод нужно передавать параметр isForts равный true. Если биржа не поддерживает изменения заявки одной транзакцией, то метод последовательно сначала снимает заявку через GuarantyCancelOrder, а затем регистрирует новую.

В принципе, можно реализовать своего собственного котировщика, вызывая методы TraderHelper. Как я уже упоминал, для той же скальперской стратегии. Сам по себе MarketOrderRegistry не смотрит на то, действительно ли нужно переставлять заявку. Он лишь старается выставить ее на край спреда. Поэтому, низкоуровневый класс TraderHelper для тех, кто реализует скальпинг, будет более полезен, чем сам MarketOrderRegistry. Используя TraderHelper можно написать логику лучше заявки (например, основываясь на ценовом или количественном объеме впереди в стакане).