Ecng.Trading 1.4

Обновление! Выложил новую версию 1.4.1

В новой версии (скачивать отсюда) появились стоп-заявки. Вернее, они были и до этого, но не существовала их полная поддержка: отсутствовал функционал по экспорту через DDE, не было возможности отменять и снимать стоп-заявки. Теперь все это есть:

1. Стоп-заявки регистрируются, изменяются и снимаются через те же методы (здесь и далее будет идти речь об интерфейсе ITrader), что и обычные: RegisterOrder, ReRegisterOrder и CancelOrder.
2. Чтобы получить все стоп-заявки, можно вызвать свойство StopOrders. В принципе, можно это сделать и через свойство Orders, где хранятся как обычные, так и стоп-заявки. Но в этом случае придется отфильтровывать самостоятельно.
3. События NewStopOrders и ChangedStopOrders вызываются при появлении новых стоп-заявок, или когда они изменяются (активизируются, снимаются).
4. Метод GetDerivedOrder позволяет получить заявку, которая была создана стоп-заявкой (вызывать можно только для тех стоп-заявок, для которых Order.DerivedOrderId не равен null). Производная заявка появляется в системе тогда, когда активизируется стоп. Метод полезен тогда, когда необходимо узнать, какие из сделок были созданы в рамках стоп-заявки. Напрямую это узнать невозможно, так как стоп-заявки не существуют физически на биржах, и есть только связь между обычной заявкой и сделкой.

Традиционно, скриншоты с изменениями DDE (коснулось не только таблицы стоп-заявок, но и обычных):



Обновленный info.wnd файл лежит в архиве.

Как создавать и работать со стоп-заявками, я показал с своем примере, который расширил функционально:



Изменения коснулись и алгоритма котирования, который появился в версии 1.3 под названием MarketOrderRegistry. Идея мне понравилась, а вот реализация нет. Да так, что хотелось вырвать из блога пост и бросить его в печку. Что не понравилось и что переделал:

1. Название MarketOrderRegistry не отражает саму идею котирование. Поэтому теперь класс называется QuotingAlgo.
2. Котирование происходило только в одном режиме - рыночная цена. Теперь их четыре: по рыночной цене (причем эта опция так же разбивается на три под-опции), по последней сделке, по лучше цене, по лучшему объему. За подробностями в документацию по QuotingTypes.
3. Не была сделана парадигма торговых заданий, которую я придерживаюсь с самого начала. Теперь все задания котирования выделены отдельным классом QuotingTask. И этих самых тасков (=заданий) можно создавать неограниченное количество.